Alejo debutó en el cine con Mensaka, la película de Salvador García con Tristán Ulloa o María Esteve. Después tuvo un pequeño papel en Y decirte alguna estupidez, por ejemplo...te quiero, de Antonio del real. La mujer de mi vida o Diario de una becario son otros títulos de su filmografía. Ádemás ha puesto su voz al servicio de los dibujos animados en la película de Dreamworks Robots.